Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau rapport intitulé “Rapport sur les risques de crédit” est désormais disponible dans le module de reporting de Pictet Connect.

Quel est le but de ce nouveau rapport ?

Ce rapport donne un aperçu des engagements que vous-même, ou les clients que vous gérez, avez vis-à-vis de la Banque. Pour chaque compte, il montre :

• La valeur totale du collatéral
• La valeur d’avance totale
• Le montant total des engagements vis-à-vis de la Banque (les risques de crédit)
• Le ratio Total des engagements / Valeur totale du collatéral en %
• Le ratio Total des engagements / Valeur d’avance totale en %

Comment faire pour produire ce rapport ?

Le rapport se trouve dans la section “Analyse de portefeuille” du module de reporting. Il suffit ensuite de sélectionner les comptes que vous souhaitez voir figurer dans le rapport, de choisir la langue et le format, puis de cliquer sur le bouton “Générer”.

A noter qu’il est nécessaire d’avoir accès au compte du client (Business Partner) dans Pictet Connect pour que le rapport fonctionne. En effet, les informations sur les risques de crédit ne sont pas pertinentes si l’on reste au niveau des portefeuilles individuels (Container).

Quelles sont les limitations actuelles ?

Pour le moment, il n’est pas possible de produire ce rapport pour les comptes qui font partie d’un groupe dans lequel chaque compte sert de garantie aux autres comptes (cross-pledge). De plus, les informations sont basées sur la situation des portefeuilles au moment de la clôture de la veille et non sur une situation en temps réel. Ces deux limitations vont toutefois disparaître avec les évolutions prévues et décrites ci-après.

Quelles sont les évolutions prévues concernant les risques de crédit dans Pictet Connect ?

Ce rapport n’est qu’une première étape dans notre volonté de rendre plus transparents les engagements que vous (ou vos clients) avez vis-à-vis de la Banque. Nous avons ainsi prévu de mettre à disposition dans Pictet Connect une nouvelle page montrant, en temps réel, les valeurs d’avance et les engagements au niveau des positions.

A quoi correspondent les informations du rapport ?

Client

Numéro du client (Business Partner), lequel regroupe l’ensemble des portefeuilles (containers) rattachés à ce numéro.

Situation au 

Date à laquelle les informations ont été produites. Le rapport recherche la dernière date disponible pour chaque compte, normalement le dernier jour ouvrable.

Monnaie

Monnaie de référence du client.

Valeur totale du collatéral 

Correspond à la valorisation totale des portefeuilles du client, éventuellement complétée par la valorisation d’autres portefeuilles servant de garantie.

Total valeur d'avance

Correspond à la somme des valeurs d’avance des actifs détenus dans les portefeuilles du client, éventuellement complétée par les valeurs d’avance provenant d’autres portefeuilles servant de garantie. La valeur d’avance d’un actif correspond à sa valeur de marché, multipliée par un taux de pondération variable en fonction du montant, de la qualité, de la volatilité et de la liquidité de l’actif.

Total engagements

Correspond à la somme des valeurs de risque des actifs générant un risque de crédit, éventuellement augmentée par les engagements octroyés sur d’autres comptes. Exemples d’actifs générant du risque de crédit: 

• Débits en compte courant
• Avances à terme fixe
• Cautionnements
• Garanties
• Engagements de paiement et actes de nantissement en faveur de tiers, exprimés sous la forme d’un montant
• Ventes à découvert
• Engagements résultant d’opérations à terme et d’utilisation de produits dérivés, exprimés sous la forme d’un équivalent-risque de crédit

Total engagements vs valeur totale du collatéral

Correspond au total des engagements divisé par la valeur totale du collatéral. Ce ratio est donné à titre indicatif uniquement. En effet, les éventuelles mesures de régularisation sont basées sur le ratio ci-dessous.

Total engagements vs total valeur d'avance

Correspond au total des engagements divisé par le total de la valeur d’avance. Ce ratio ne doit pas dépasser 100%. Lorsqu’il est supérieur à 100%, des mesures de régularisation sont nécessaires.